Sentrale limietstelling

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Spring na: navigasie, soek

'n Sentrale limietstelling is enige van 'n versameling swak-konvergensie resultate in waarskynlikheidsleer. Hulle almal beskryf die feit dat die sommasie van talle onafhanklike en identies verspreide lukrake veranderlikes geneig is om versprei te wees volgens 'n sekere "aantrekkingsverspreiding". Die belangrikste en beroemdste resultaat word die Sentrale Limietstelling (SLS) genoem. Hierdie stelling voer aan dat indien die sommasie van die veranderlikes eindige variansie het, sal dit ongeveer normaal versprei wees (dit is, versprei volgens 'n Gauss-verdeling). Die SLS dui aan dat vir groot steekproefruimtes (n > 29 of 100), die steekproefverdeling altyd dieselfde gemiddelde as die bevolking as hê, maar 'n variansie wat gedeel is deur die steekproef grootte .