Swartswaan-teorie

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Die swartswaan-teorie of teorie van swartswaan-gebeurtenisse is 'n metafoor wat 'n gebeurtenis beskryf wat as 'n verrassing kom, 'n groot effek het, en word dikwels na die feit onverskillig gerasionaliseer met die voordeel van agterna-insig. Die term is gebaseer op 'n antieke gesegde wat die vermoede dat swane wat swart is nie bestaan het nie stel - 'n gesegde wat geherinterpreteer word om 'n ander les te verwoord nadat die swartswaan in die natuur ontdek is.

Die teorie is ontwikkel deur Nassim Nicholas Taleb om die volgende te verduidelik:

1. Die onproporsionele rol van hoëprofiel, moeilik om te voorspel, en skaars gebeure wat buite die gebied van die normale verwagtinge in geskiedenis, wetenskap, finansies en tegnologie is.

2. Die nie-berekenbaarheid van die waarskynlikheid van die gevolglike skaars gebeure deur wetenskaplike metodes te gebruik (weens die aard van die klein waarskynlikheid).

3. Die sielkundige vooroordele wat mense verblind, beide individueel en gesamentlik, tot onsekerheid en 'n seldsame gebeurtenis se massiewe rol in die historiese verloop.

In teenstelling met die vroeëre en breër swartswaan-probleem in die filosofie (dws die induksieprobleem) verwys Taleb se swartswaan-teorie slegs na onverwagte gebeurtenisse van groot omvang se gevolg en hul dominante rol in die geskiedenis. Sulke gebeure, wat as uiterste uitskieters beskou word, speel gesamentlik groter rol as gereelde gebeurtenisse..[1]:xxi Meer tegnies, in die wetenskaplike monografie Silent Risk,[2] definieer Taleb die swartswaan-probleem wiskundig as "voortspruitend uit die gebruik van degeneratiewe metawaarskynlikhede".[2]

Agtergrond[wysig | wysig bron]

Die frase "swartswaan" kom uit 'n Latynse uitdrukking; waarvan die oudste bekendste verwysing is in die 2de-eeuse Romeinse digter Juvenalis se karakterisering van iets wat rara avis in terris nigroque simillima cygno is ('n seldsame voël in die land en baie soos 'n swartswaan).[3]:165 Toe die frase geformuleer is, is die swartswaan veronderstel om nie te bestaan nie. Die belangrikheid van die metafoor lê in sy analogie oor die broosheid van enige denkstelsel. 'n Stel gevolgtrekkings kan moontlik ongedaan gemaak word wanneer een van sy fundamentele postulate weerlê word. In hierdie geval het die waarneming van 'n enkele swartswaan die ontwrigting van die logika van die denkstelsel meegebring, asook enige redenasie wat gevolg het van die onderliggende logika.

Juvenalis se frase was 'n algemene uitdrukking in die 16de eeu in Londen as 'n verklaring van onmoontlikheid. Die Londense uitdrukking is afkomstig van die Ou Wêreld se aanname dat alle swane wit moet wees, omdat alle historiese rekords van swane berig het dat hulle wit vere het.[4] In die konteks was 'n swartswaan onmoontlik of ten minste het sodanige swaan nie bestaan nie.

In 1697 het Nederlandse ontdekkingsreisigers onder leiding van Willem de Vlamingh egter die eerste Europeërs geword om swartswane in Wes-Australië te sien kry.[5] Die term het vervolgens verander om te beteken dat 'n waarneembare onmoontlikheid mag moontlik later weerlê kan word. Taleb wys daarop dat John Stuart Mill in die 19de eeu die swartswaan-logiese dwaling gebruik het, as 'n nuwe term om falsifisering te identifiseer.[6]

Swartswaan-gebeurtenisse is deur Taleb in sy 2001-boek, Fooled By Randomness, bespreek. Dit het betrekking op finansiële gebeure. Sy 2007 boek, The Black Swan, het hy die metafoor uitgebrei na gebeure buite die finansiële markte. Taleb beskou byna al die groot wetenskaplike ontdekkings, historiese gebeure en artistieke prestasies as "swartswane" - gerigte en onvoorspelbare gebeure. Hy dui aan dat die opkoms van die internet, die persoonlike rekenaar, die Eerste Wêreldoorlog, die ontbinding van die Sowjetunie en die aanvalle van 11 September 2001 as voorbeelde van swartswaan-gebeurtenisse kan dien.[1]:proloog

Taleb beweer: Wat ons hier 'n swartswaan noem is 'n gebeurtenis met die volgende drie eienskappe:[7]ː

"Eerstens is dit besonders, aangesien dit buite die gebied van gereelde verwagtinge lê, want niks in die verlede kan oortuigend na die moontlikheid verwys nie. Tweedens veroorsaak dit 'n uiterste 'impak'. Derdens, ten spyte van sy besonderse status, veroorssak die menslike natuur dat ons 'n verduideliking vir die gebeurtenis se voorkoms na die feit maak, wat dit verklaar en voorspelbaar maak.
Ek stop en som die drieledegheid op: somberheid, uiterste 'impak' en terugwerkende (alhoewel nie vooruitskouend nie) voorspelbaarheid. 'n Klein aantal swartswane verduidelik feitlik alles in ons wêreld, van die sukses van idees en godsdienste, tot die dinamika van historiese gebeure, tot elemente van ons eie persoonlike lewe."

Identifisering[wysig | wysig bron]

Op grond van die skrywer se kriteria:

1. Die geleentheid is 'n verrassing (vir die waarnemer).

2. Die gebeurtenis het 'n groot uitwerking.

3. Na die eerste kennisname van die gebeurtenis word dit agterna gerasionaliseer, asof dit verwag kon word; dit wil sê, die relevante data was beskikbaar, maar nie verreken in risikobeperkingsprogramme nie. Dieselfde geld vir die persoonlike persepsie van individue.

Hantering van die fenomeen[wysig | wysig bron]

Die praktiese doel van Taleb se boek is nie om gebeure wat onvoorspelbaar is, te voorspel nie, maar om robuustheid teen negatiewe gebeure te bou terwyl positiewe gebeure steeds ontgin kan word. Taleb beweer dat banke en handelsondernemings baie kwesbaar is vir gevaarlike swartswaan-gebeure en blootgestel word aan onvoorspelbare verliese. Op die gebied van sake en veral kwantitatiewe finansies, kritiseer Taleb die wydverspreide gebruik van die normale verspreidingsmodel wat in finansiële beplanning gebruik word, en noem dit 'n groot intellektuele bedrog. Taleb brei die robuustheidskonsep uit as 'n sentrale onderwerp van sy latere boek Antifragile: Things That Gain From Disorder.

In die tweede uitgawe van The Black Swan bied Taleb "tien beginsels vir 'n swartswaan-robuuste gemeenskap".".[1]:374–78[8]

Taleb verklaar dat 'n swartswaan gebeurtenis afhanklik is van die waarnemer. Byvoorbeeld, wat dalk 'n swart swaan-verrassing vir 'n kalkoen is, is nie 'n swart swaanverrassing vir sy slagter nie; daarom moet die doel wees om te voorkom om die kalkoen te word "deur die areas van kwesbaarheid te identifiseer ten einde die swartswane wit te maak".".[9]

Epistemologiese benadering[wysig | wysig bron]

Taleb se swartswaan-fenomeen verskil van die vroeëre filosofiese weergawes van die probleem, spesifiek in epistemologie, aangesien dit 'n verskynsel met spesifieke empiriese en statistiese eienskappe het wat hy die vierde kwadrant, noem.

Taleb se probleem is oor epistemologiese beperkings in sommige dele van besluitneming. Hierdie beperkings is tweeledig: filosofiese (wiskundig) en empiriese (menslik bekende epistemologiese vooroordele). Die filosofiese probleem gaan oor die afname in kennis wat seldsame gebeure betref, aangesien dit nie in die vorige voorbeelde sigbaar is nie en dus 'n sterk a priori of 'n ekstrapolerende teorie benodig; dienooreenkomstig word voorspellings van gebeure meer en meer van teorieë afhang wanneer hul waarskynlikheid klein is. In die vierde kwadrant is kennis onseker en die gevolge is groot, wat meer robuustheid vereis.

Volgens Taleb het denkers wat voor hom gekom het wat die idee van die onwaarskynlike hanteer het, soos David Hume, John Stuart Mill en Karl Popper, gefokus op die probleem van induksie in logika, spesifiek om algemene gevolgtrekkings uit spesifieke waarnemings te maak. Die sentrale en unieke kenmerk van Taleb se swartswaan-gebeurtenis is dat dit hoë profiel is. Sy aanspraak is dat byna alle belangrike gebeure in die geskiedenis uit die onverwagte kom - maar mense oortuig hulleself later dat hierdie gebeure agterna verduidelikbaar is.

Een probleem, wat die ludiese drogrede deur Taleb genoem word, is die oortuiging dat die ongestruktureerde willekeur in die lewe gevind word, lyk soos die gestruktureerde willekeur wat in speletjies gevind word. Dit spruit voort uit die veronderstelling dat die onverwagte voorspel kan word deur ekstrapolering van variasies in statistiek gebaseer op vorige waarnemings, veral wanneer hierdie statistieke veronderstel word om voorbeelde van 'n normale verspreiding te verteenwoordig. Hierdie bekommernisse is dikwels hoogs relevant in finansiële markte, waar groot spelers soms normaalverdelings aanvaar wanneer hulle waarde by risikomodelle gebruik, hoewel markopbrengste gewoonlik vetstertverdelings het.

Taleb het gesê: "Ek is nie besorg oor die gewone nie. As jy 'n idee wil hê van 'n vriend se temperament, etiek en persoonlike elegansie, moet jy hom onder die toetse van ernstige omstandighede ondersoek, nie onder die gewone rooskleurige gloei van die allerdaagse lewe nie. Kan jy die gevaar van 'n misdadiger bepaal deur slegs te kyk wat hy op 'n gewone dag doen? Kan ons gesondheid verstaan sonder om wilde siektes en epidemies te oorweeg? Die normale is inderdaad dikwels irrelevant. Byna alles in die sosiale lewe word geproduseer deur skaars maar betekenisvolle skokke en spronge; terwyl amper alles bestudeer oor die sosiale lewe fokus op die 'normale', veral die 'klokvormige kromme' (bell curve) metodes van deduksie wat jou niks vertel nie. Hoekom? Aangesien die klokvormige kromme groot afwykings ignoreer, kan dit sodanige afwykings nie hanteer nie, maar ons is vol vertroue dat ons onsekerheid getem het. Die bynaam hiervoor in hierdie boek is GIF, Great Intellectual Fraud. "

Meer algemeen, besluitnemingsteorie, wat gebaseer is op 'n vaste heelal of 'n model van moontlike uitkomste, ignoreer en verminder die effek van gebeure wat buite die model is. Byvoorbeeld, 'n eenvoudige model van daaglikse aandelemarkopbrengste kan uiterste bewegings soos Swart Maandag (1987) insluit, maar mag nie die ineenstorting van die markte na die aanvalle op 11 September 2001 insluit nie. 'n Vasgestelde model beskou die "bekende onbekendes"(known unknowns) , maar ignoreer die "onbekende onbekendes" (unknown unknowns) wat bekend gemaak is deur Donald Rumsfeld. Die term "onbekende onbekendes" verskyn in 'n 1982-New Yorker-artikel oor die lugvaartbedryf, wat die voorbeeld van metaalvermoeidheid noem, die oorsaak van ongelukke in Comet vliegtuie in die 1950's.

Taleb wys daarop dat ander verdelings nie akkuraat bruikbaar is nie, maar dikwels meer beskrywend is, soos die fraktale, magwet, of skaalbare verdelings en dat die bewustheid daarvan kan help om die verwagtinge te temper.

Daarbenewens beklemtoon hy dat baie gebeurtenisse eenvoudig sonder presedent is en die basis van hierdie soort redenasie heeltemal ondermyn. Taleb argumenteer ook vir die gebruik van teenfeitelike redenasie by die oorweging van risiko.

Bron[wysig | wysig bron]

  • Hierdie artikel is vertaal uit die Engelse Wikipedia

Verwysings[wysig | wysig bron]

  1. 1,0 1,1 1,2 Taleb, Nassim Nicholas [2007] (2010). The Black Swan: the impact of the highly improbable, 2nd, Penguin. ISBN 978-0-14103459-1. Besoek op 23 May 2012. 
  2. 2,0 2,1 Taleb, Nassim Nicholas (2015), Doing Statistics Under Fat Tails: The Program, http://www.fooledbyrandomness.com/FatTails.html, besoek op 20 January 2016 
  3. Puhvel, Jaan (Summer 1984). “The Origin of Etruscan tusna ("Swan")”. The American Journal of Philology 105: 209–212. doi:10.2307/294875.
  4. Taleb, Nassim Nicholas. "Opacity". Fooled by randomness. Besoek op 20 January 2016. 
  5. "Black Swan Unique to Western Australia", Parliament, AU: Curriculum, archived from the original on 2009-09-13, https://web.archive.org/web/20090913024608/http://www.parliament.curriculum.edu.au/wa.php3 .
  6. Hammond, Peter (October 2009), "Adapting to the entirely unpredictable: black swans, fat tails, aberrant events, and hubristic models", WERI Bulletin (UK: Warwick) (1), http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/eri/bulletin/2009-10-1/hammond/, besoek op 20 January 2016 
  7. Taleb, Nassim Nicholas (22 April 2007). "The Black Swan: Chapter 1: The Impact of the Highly Improbable". The New York Times. Besoek op 20 January 2016. 
  8. Taleb, Nassim Nicholas (7 April 2009) (PDF), Ten Principles for a Black Swan Robust World, Fooled by randomness, http://www.fooledbyrandomness.com/tenprinciples.pdf, besoek op 20 January 2016 
  9. Webb, Allen (December 2008). "Taking improbable events seriously: An interview with the author of The Black Swan (Corporate Finance)" (PDF). McKinsey Quarterly. McKinsey. p. 3. Geargiveer vanaf die oorspronklike (Interview; PDF) op 7 September 2012. Besoek op 23 May 2012. Taleb: In fact, I tried in The Black Swan to turn a lot of black swans white! That’s why I kept going on and on against financial theories, financial-risk managers, and people who do quantitative finance.